中国科学技术大学金百锁--中文主页-- A novel and fast methodology for simultaneous multiple structural break estimation and variable selection for nonstationary time series models

金百锁 ( 教授 )
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A novel and fast methodology for simultaneous multiple structural break estimation and variable selection for nonstationary time series models

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影响因子：3.035
DOI码：10.1007/s11222-011-9304-6
发表刊物：STATISTICS AND COMPUTING
第一作者：金百锁
通讯作者：金百锁
论文编号：000313731700007
卷号：23
期号：2
页面范围：221-231
ISSN号：0960-3174
是否译文：否
发表时间：2013-02-28
收录刊物：SCI

上一条： Construction of phi(p)-optimal exact designs with minimum experimental run size for a linear log contrast model in mixture experiments

下一条： Em algorithm of the truncated multinormal distribution with linear restriction on the variables