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学位：博士
- 相依随机保费风险模型的有闲时间破产概率, 应用数学学报（A辑）, 2019, 42(3): 345-355.
- 带止损条件的配对交易最优阈值, 系统科学与数学, 2019, 39(7): 1117-1141.
- 随机波动率下永久美式障碍期权的渐近式, 厦门大学学报(自然科学版), 2016, 55(6): 912-917.
- Dynamic Asset Allocation with Loss Aversion in a Jump-diffusion Model, 应用数学学报（A辑）, 2015, 31(2): 557-566.
- 马氏骨架过程下可转债的定价模型, 应用数学学报（A辑）, 2015, 38(3): 396-405.
- 有限期限上具有随机利率的最优投资消费模型, 系统科学与数学, 2014, 34(8): 914-924.
- 一类重灾风险模型的生存概率, 应用数学学报（A辑）, 2012, 35(5): 817-828.
- 不完全市场下考虑损失厌恶的连续时间投资组合选择, 运筹学学报, 2012, 16(1): 1-12.
- 欧式热率相关期权的定价, 中国管理科学, 2008, 16(10): 325-327.
- 跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题, 中国管理科学, 2008, 16(10): 293-297.
- 财经新闻与股市预测——基于数据挖掘技术的实证分析, 数理统计与管理, 2016, 35(2): 215-224.
- 基于马氏骨架过程下几种金融衍生品的定价问题研究, 应用概率统计, 2015, 31(4): 357-366.
- 保费率-巨灾索赔相依的风险模型的破产概率, 数学的实践与认识, 2014, 44(5): 1-6.
- 基于Copula函数对巴塞尔协议中操作风险的度量, 运筹与管理, 2012, 21(3): 170-175.
- 机会发现中简单场景构造方法研究, 计算机工程, 2011, 37(8): 192-196.