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副教授
硕士生导师
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学位：博士
- 基于自正则的K-S方法对QFII羊群行为的变点检验, 数理统计与管理, 2016, 35(5): 943-950.
- 知情交易者在公司IPO前五年扮演何种信息角色, 经济管理, 2013, 35(3): 96-106.
- 机构持股、股改对价调整与市场反应, 经济管理, 2011, 33(1): 112-120.
- 基于最小一乘准则的三次样条对利率期限结构的拟合, 数理统计与管理, 2010, 29(1): 170-174.
- 基于最小一乘准则下的利率期限结构拟中的节点选择研究, 系统管理学报（原名：系统工程理论方法应用）, 2010, 19(4): 456-460.
- 银行间国债市场与交易所国债市场价格相关性研究, 数理统计与管理, 2007, 26(3): 528-534.
- 中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计, 数理统计与管理, 2007, 26(1): 158-163.
- 谁是股票市场中的知情交易者？, 投资研究, 2019, 38: 64-80.
- 基于B 型关联度及GIOWA 算子的组合预测模型, 统计与决策, 2018, 2018(11): 73-76.
- 保险公司存在羊群行为吗, 财经科学, 2014, (1): 46-52.
- 最小价格变动单位的减小对买卖价差日内周期性的影响——来自香港的证据, 南方经济, 2011, (11): 16-27.
- TGARCH模型在利率波动建模中的应用, 统计与决策, 2007, (20): 15-20.
- 关于股市重尾现象的实证研究, 运筹与管理, 2004, 13(3): 95-98.