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副教授
硕士生导师
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学位：博士
- Wanbin Pan, Jun Shan，The Structural Change of Mutual Fund herding in China Stock Market，Corporate Ownership & Control ,2015，12（2）：46-52.
- 潘婉彬 陶利斌 缪柏其，利率期限结构模型估计中的GMM方法综述，统计与决策，2008(9)，总261期，16-19.
- 潘婉彬 缪柏其，加权分布模型测算VaR，数理统计与管理，2006，25(2):220-225.
- 潘婉彬 陶利斌 缪柏其，时间相依利率期限结构模型估计—基于中国银行间市场回购利率的实证研究 “2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集，2005年12月，出版号：ISBN 986-7385-48-9.
- The effects of a tick-size reduction on the liquidity in a pure limit order market: evidence from Hong Kong, Applied Economics Letters, 2012, 19(4): 1639-1642.
- 基于时间相依COX模型的财务舞弊公司特征, 中国科学技术大学学报, 2017, 47(3): 255-261.
- An Integrated DEA Model Allowing Decomposition of Eco-Efficiency:A Case Study of China, 系统科学与信息学报, 2017, 5(5): 473-488.
- 金融危机期间黄金价格与汇率的联动性, 中国科学技术大学学报, 2017, 47(9): 778-787.
- 基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析, 中国科学技术大学学报, 2013, 43(12): 984-989.
- 基于LAD-Lasso方法的利率期限结构拟合中的节点选择, 中国科学技术大学学报, 2010, 40(6): 551-556.
- 沪深300股指期货价格发现能力的变化及其决定因素, 金融研究, 2014, (4): 128-142.
- 基于三次样条的利率期限结构估计中的节点选择研究, 系统工程理论与实践, 2009, 29(4): 28-33.
- 中国股市高频数据中的周期性和长记忆性, 系统工程理论与实践, 2004, 24(6): 26-32.
- 利率期限结构模型的非线性建模, 中国管理科学, 2008, 16(5): 17-21.
- 时间相依利率扩散模型的非参数估计, 中国管理科学, 2006, 14(6): 1-5.